Рассмотрены модели корреляционных функций случайных процессов. Численными методами показано, что эффективность оптимальной линейной интерполяции и прогнозирования определяется существующей старшей производной случайного процесса. Приведены результаты численных расчетов эффективности интерполяции и прогнозирования дифференцируемых конечное число раз случайных процессов с используемыми на практике корреляционными функциями при фильтрации Винера-Хопфа.
Models of correlation functions of random processes are considered. Numerical methods show that efficiency of the optimum linear interpolation and forecasting is defined by higher derivative of random processes. The results of numerical calculations of the interpolation and forecasting efficiency of random processes differentiated finitely many with some correlation function at Wiener filtration are given.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.